MRU - это Most Recently Used, что означает наиболее часто используемые файлы.

Настраивается этот список на шаге 4 AppWizard, где указывается сколько файлов будет храниться в этом списке.

Как это реализуется ??? В классе приложения в InitInstance() есть такой код:

SetRegistryKey(_T("Local AppWizard-Generated Applications"));
		// настроить реестр
LoadStdProfileSettings();
		// прочитать настройки.

По этому ключу в реестре и хранится этот список. Правда плюс имя приложения.